что такое EXE-файлы

Программы

ну да можно сказать программы

С точки зрения пользователя, файл с расширением .exe - исполняемая программа, которая может выполняться в операционных системах MS-DOS (в настоящее время почти нигде не используется) и Microsoft Windows.
С точки зрения программиста, файл с расширением .exe - это исполняемый (загрузочный) модуль, который получается в результате работы утилиты-компоновщика. Компоновщик компонует (объединяет) объектные файлы (.obj)* и библиотеки (.lib) в исполняемый файл. После этого операционная система может загрузить такой файл в память и выполнить его.
Компоновщик сам является исполняемой программой. Например, в пакете MASM корпорации Microsoft компоновщик называется link.exe (поэтому иногда можно встретить другое название - линкер, то есть, программа для связывания объектных файлов .obj, что опять-таки является компоновкой).
_______
* Объектный файл (файл объектного модуля) - файл с расширением .obj, включает в себя представление исходной программы в машинных кодах и некоторую другую информацию, необходимую для отладки и компиляции. При использовании пакета TASM его получают из исходных файлов с кодом программы на языке ассемблера (файлы с расширением .asm), подготовленных в текстовом редакторе, при помощи программы-транслятора tasm.exe, а при использовании пакета MASM - masm.exe.