Как в Windows Mobile запретить подключение к...

1.На  коммуникаторе Пуск--Настройка--Подключения--USB В качестве режима соединения выбери режим карт-ридера
2. На ПК Зайди в сетевые подключения Щелкни правой кнопкой мыши по значку соединения с интернетом и выбери Свойства--вкладка Дополнительно  и сними галочки с пунктов, разрешающих другим пользователям сети использовать соединение данного компьютера с интернетом

Не совсем понятно что и как у вас подключенно, но попробуем...
Если ваш Комп подключен к инету, то данное соединение не должно отключаться при подключении Покета! Наверно это у вас и не происходит.
Если ваш Покет подключен к инету (GPRS), то при присоединении его к Компу по USB и при активированном на Покете ActiveSync (Есть два типа подключения Покета и Компа по USB - ActiveSync и режим карт-ридера) то все подключения на Покете закрываются и он пытается войти в инет через комп - и это логично и понятно. Причем он выходит в инет через подключенный к инету Комп по ActiveSync безо всяких спец настроек, если конечно вы не используете всякие там прокси и т.д.
При выборе режима карт-ридера подключенный к Компу Покет будет использовать USB только для зарядки, а с Компа можно будет зайти во Флешку, вставленную в Покет.