Стохастическое Дифференциальное Уравнение

Господа, подскажите идею решения СДУ:
dX(t) = C(t,W)*X(t)*dt + S(t,W)*X(t)*dW(t)

Проблема в том, что формулу Ито не применить из-за того, что коэффициенты зависят от W.
По идее должна решаться достаточно просто, но в голову приходят только сложные решения типа взятия преобразования Фурье или Лапласа.

RPI.su - самая большая русскоязычная база вопросов и ответов. Наш проект был реализован как продолжение популярного сервиса otvety.google.ru, который был закрыт и удален 30 апреля 2015 года. Мы решили воскресить полезный сервис Ответы Гугл, чтобы любой человек смог публично узнать ответ на свой вопрос у интернет сообщества.

Все вопросы, добавленные на сайт ответов Google, мы скопировали и сохранили здесь. Имена старых пользователей также отображены в том виде, в котором они существовали ранее. Только нужно заново пройти регистрацию, чтобы иметь возможность задавать вопросы, или отвечать другим.

Чтобы связаться с нами по любому вопросу О САЙТЕ (реклама, сотрудничество, отзыв о сервисе), пишите на почту [email protected]. Только все общие вопросы размещайте на сайте, на них ответ по почте не предоставляется.