сокеты linux

proxy - это понятие уровня приложений (седьмого в модели OSI).
Сокеты про прокси _в принципе_ ничего не знают. Про него должна знать программа, которая хочет через него работать.

Чтоб программа под Linux могла подключаться через хттп-фтп-прокси достоточно указать данные о прокси в шелле(добавить в .bashrc чтоб автоматом прописывалось)
Пример:
export http_proxy="http://$username:$password@proxyserver:8080/"
export https_proxy="http://$username:$password@proxyserver:8080/"
export ftp_proxy="http://$username:$password@proxyserver:8080/"
export no_proxy="localhost,127.0.0.1,localaddress,.localdomain.com"
и запустить приложение.
Но чтоб прокси были доступны всем пользователям и программам. Нужно создать скрипт например "proxy.sh" в /etc/profile.d/. Его нужно сделать запускаемым и добавить выше приведенные експорты
Для SSH:
Чтоб подключиться к серверу(HOST) через акаунт (USER) юзаем:
ssh -D PORT USER@HOST
Для SOCKS-прокси:
- юзать програмные настройки прокси(например в firefox)
- юзать tsocks(доступно в репах)